Vor­le­sung „Brown­sche Be­we­gung“

Die Vorlesung „Brownsche Bewegung“ wird sich vertieft mit dem wohl fundamen-
talsten zeitstetigen stochastischem Prozess, nämlich der Brownschen Bewegung
befassen. Inhaltlich baut die Vorlesung auf Konzepten, Methoden und Resultaten aus
den Vorlesungen Fundamente der Stochastik I und Fundamente der Stochastik II auf.
Die Planung der Vorlesung ist wie folgt:

• Konstruktion und elementare Eigenschaften der Brownschen Bewegung
• Stetigkeitseigenschaften und Nicht-Differenzierbarkeit
• Gaussmaße und Brownsche Bewegung
• Markoveigenschaft inklusive Rekurrenz/Transienz
• Brownsche Lokalzeit
• Hausdorffdimension der Nullstellenmenge der linearen Brownschen
  Bewegung